주요 금융사들의 '리스크 허용 한도'가 시장 변동성에 미치는 영향
리스크 허용 한도의 개념과 금융사 포지션 설정 방식‘리스크 허용 한도(Risk Appetite Limit)’는 금융기관이 자산 운용, 투자, 대출, 파생상품 거래 등 다양한 금융 활동을 수행하는 과정에서 감내 가능한 최대 손실 한계 또는 리스크 수준을 사전에 설정한 기준입니다.이 한도는 일반적으로 금융사의 자산 규모, 자기자본 비율, 시장 유동성 상황, 스트레스 테스트 결과 등을 종합적으로 고려해 산정되며,조직 내부의 리스크관리위원회 또는 CRO(Chief Risk Officer)에 의해 통제됩니다.실제로 금융사들은 각 자산군별, 시장별, 그리고 전략 유형별로 VaR(Value at Risk), Stress Loss, Exposure at Default 등 리스크 지표 기반의 ‘포지션 한도’를 설정합니다..
2025. 4. 25.
